交易下单页相关参数计算公式

查询入口：https://efficient.gtjaqh.net/app-monitor/TransationList?endTime=1709797567734&fundAccount=&no=&pageCount=0&pageSize=50&startTime=1709796667734

ctp相关接口：

  • 1004 ：委托确认
    • entrust_no : 委托编码（成功后会返回一个编号）
    • terminal_type：区分手动委托和条件单
  • 1005：委托撤销
    • entrust_no：和1004对应
  • 1503：当日持仓查询
  • 1504：当日委托查询
  • 1506：当日成交查询
    • entrust_no：和1004 对应起来，确认该委托是否成交
  • 1508：期货客户资金查询，计算客户可用和权益的基础数据就是基于这个接口

    权益

    image2024-2-29_9-40-24.png 动态权益=静态权益+货币质入-成交手续费+权利金+盯市盈亏

    静态权益 = 期初权益-上日仓单质押+仓单质押+入金-出金 货币质入 = 上一次货币质入金额-上一次货币质出金额+货币质入金额-货币质出金额 权利金 = 收取权利金-支出权利金 盯市盈亏 = 盯市持仓盈亏 + 盯市平仓盈亏

注意：以上数据都可以在1508接口中获取到 盯市持仓盈亏=（最新价-持仓均价）交易单位持仓手数 持仓均价 = [Σ（昨持仓量*昨结）+Σ（今开仓量+今开仓价）]/（Σ昨持仓量+Σ今开仓量）

可用

(期初权益 - 上日仓单质押+仓单质押+出/入金)+[(最新价-持仓均价)合约乘数"未平仓手数汇率]+盯市平仓盈亏 - 总手手续费 + 总权利金+上一次货币质入金额-上一次货币质出金额 + 货币质入金额 - 货币质出金额 - 保证金 - 预冻结手续费 - 预冻结金额 - 冻结/解冻资金-交割保证金 image2024-2-28_19-46-14.png 可用资金 = 动态权益 - 保证金 - 预冻结金额 - 预冻结手续费 - 预冻结权利金 - 冻结/解冻资金 - 交割保证金

注意：客户交易时的App版本

1、可用以接口返回的字段为基础，根据持仓进行计算 2、原：如果持仓盯市浮盈是正值，【可用】不计算持仓盯市浮盈；如果持仓盯市浮盈是负值，可用需要计算（加上）负的持仓盯市浮盈；3.8.0：根据请求交易参数接口返回的盈亏算法类型，决定盯市浮盈是否计入可用；仅有两种情况：浮盈不计浮亏计（默认）、浮盈浮亏都计 3、3.7.0版本，增加一个“总冻结金额”字段，“总冻结金额”=冻结保证金+冻结权利金+冻结手续费。（玄武中继统一处理，直接返回；恒生Macs为客户端计算） 客户端将可用资金计算公式中的（-冻结保证金-冻结权利金-冻结手续费）在替换为（-总冻结金额 4、3.7.0版本，可用资金计算公式需要减去“交割保证金”（均为接口返回）

风险率

交易首页的风险率是1508中返回的client_risk 风险率 = 保证金/当前权益

交易n手预计需要保证金

期货

1544接口返回的相关数据，但1544接口目前相关日志未打印 手数最新价每手保证金率*合约乘数

期权

Royalty-期权合约权利金 FixedMargin-期权合约保证金不变部分 MiniMargin-期权合约最小保证金 期权保证金=max（Royalty+FixedMargin，MiniMargin） 注意：期权模块暂定v3.8.0版本

行情变动1个价位，预计盈亏

接口数据来源：码表，f10 手数最小变动价合约乘数

持仓Tab

逐笔浮盈

盘中： 【买多】逐笔盈亏 = 最新价 合约乘数 持仓手数 — 开仓成本（当前成本-开仓成本） 【卖空】逐笔盈亏 = 开仓成本 — 最新价 x 合约乘数 x 持仓手数 （开仓成本-当前成本） 收盘后： 【买多】逐笔盈亏 = 结算价 x 合约乘数 x 持仓手数 — 开仓成本（当前成本-开仓成本） 【卖空】逐笔盈亏 = 开仓成本 — 结算价 x 合约乘数 x 持仓手数（开仓成本-当前成本） 注意：

1、当前盘中、盘后均为最新价计算（易盛结算价有问题导致无法使用结算价计算） 2、v3.7.0：恒生：开仓成本=开仓均价 x 合约乘数 x 持仓手数； 玄武：接口返回 3、v3.8.0：恒生、玄武均为接口返回 4、显示色值：值为正则为红，为负则绿，其他为默认色值

盯市浮盈

盘中：最新价持仓手数交易单位-持仓成本 盘后：结算价持仓手数交易单位-持仓成本 注意：

1、当前盘中、盘后均为最新价计算（易盛结算价有问题导致无法使用结算价计算） 2、3.7.0：恒生：开仓成本=开仓均价 x 合约乘数 x 持仓手数； 玄武：接口返回 3、3.8.0：恒生、玄武均为接口返回 4、显示色值：值为正则为红，为负则绿，其他为默认色值

目前线上问题：非夜盘合约，盯市浮盈会重复计算，预计3.9.0版本处理

交易下单页

挂单

  • 改价：对于未成交的委托，先撤单再重新改价委托

  • 对价跟进：未成交部分的委托，撤单后重新以对手价委托

    持仓

    持仓列表在v3.8.0支持抬头设置，可以自定义

  • 固定字段，只能调整顺序，不能取消展示。这些字段包含：可用/持仓、逐笔浮盈、开仓均价、持仓均价、保证金、盯市浮盈。

  • 非固定字段，支持用户选择以在持仓列表展示。
  • 拖动排序图标，字段跟随移动排序，交易持仓列表也基于用户操作的顺序排列。

新增字段说明

  1. 价值/市值：需要前端实时计算。需要计算合计值：期货期权合约加总的市值价值。期货合约仅展示价值，期权合约仅展示市值。小数位数以码表中合约小数位数为准。
    • 价值指期货合约的价值。价值=最新价x持仓手数×合约乘数。取不到最新价时，取用上次结算价。
    • 市值指期权合约的市值。期权市值=最新价×期权持仓手数×合约乘数。取不到最新价时,取用上次结算价。
    • 说明：1503接口中增加了上次结算价和本次结算价。
    • 最新价不存在时使用上一日结算价，存在价差风险，可能会影响客户的交易判断，是否需要说明公式及揭示风险
  2. 今可用：持有今仓的可用的手数。依赖恒生，已提需求。需要计算合计值:加总的今可用手数。
  3. 最新价。合约的实时最新价，取不到时显示-一。红涨绿跌。
  4. 资金占比=保证金/客户权益。需前端实时计算。需要计算合计值:加总的保证金/客户权益。格式:百分比，固定保留两位小数。（客户权益存在重复计算的问题，3.8.0暂不上线该字段）
  5. 浮盈比例=逐笔浮盈/保证金。需前端实时计算。需要计算合计值：加总的逐笔浮盈/加总的保证金。格式:百分比，固定保留两位小数。红涨绿跌{依据逐笔浮盈的规则，逐笔浮盈为正则为红、逐笔浮盈为负则为绿)。
  6. 盈利价差:需前端实时计算。无需计算合计值。小数位数以码表中合约小数位数为准。取不到最新价时则显示-一。红涨绿跌(大于0为红，小于0为绿)。
    • 多头盈利价差=最新价-开仓均价
    • 空头盈利价差=开仓均价-最新价

特殊说明：

  1. 在无持仓时，也需要显示表头字段。包含持仓、挂单、委托、成交，以及其二级表头字段。

挂单

  1. 挂单tab-新增“时间”

。取自接口，即委托时间 。位置放在最后，即“挂单量”后面2、特殊说明

开仓均价

期权行权

注意：六大交易所的期权，中金所期权是欧式期权，其余交易所都是美式期权 入口：【交易】-【期权行权】

放弃行权

  • 大商所、广期所期权取消到期自动行权，CTP柜台要求上报的：行权类型=行权，行权数量=0。表示全部放弃行权
  • 上期所、郑商所是 行权类型=弃权，放弃手数=x
  • 中金所期权都是在最后交易日盘后由交易所执行，客户无法自主选择。当客户期权是虚值期权时，交易所自动放弃，实值期权>手续费时，会给客户执行

    虚实值额

    【看涨期权】(标的期货合约最新价 - 行权价) (标的物)合约乘数 【看跌期权】(行权价 - 标的期货合约最新价) (标的物)合约乘数

    期权自对冲

    需求文档：https://confluence.gtjaqh.net/pages/viewpage.action?pageId=31225053 预计上线版本：v3.8.0 中金所、郑商所期权不支持“自对冲”快捷操作 【恒生中继】1602接口出参：auto_drop_flag 自动平仓标志 0 - 否（不对冲）（不自动平仓） 1 - 是（对冲）（自动平仓） 【玄武中继】2133接口出参： close_flag 期权行权后生成的头寸是否自动平仓 。自动平仓标志 (0=自动;1=非自动)

交易下单常见报错

资金不足

  • CTP：资金不足

    交易时间问题

  • 委托已被撤,状态信息26:已撤单报单被拒绝SHFE:当前状态禁止此项操作

  • 委托已被撤,状态信息26:已撤单报单被拒绝CFFEX:当前状态禁止此项操作
  • 委托已被撤,状态信息26:已撤单报单被拒绝INE:当前状态禁止此项操作
  • 26:INE:当前状态禁止此项操作
  • 26:SHFE:当前状态禁止此项操作
  • 26:CFFEX:当前状态禁止此项操作
  • 委托已被撤,状态信息40052:已撤单报单被拒绝DCE:该合约当前是连续交易暂停
  • 委托已被撤,状态信息40052:已撤单报单被拒绝DCE:该合约当前是集合竞价撮合
  • 委托已被撤,状态信息40052:已撤单报单被拒绝DCE:该合约当前是初始化后
  • 40052:DCE:该合约当前是连续交易暂停
  • 40052:DCE:该合约当前是集合竞价撮合
  • 委托已被撤,状态信息40045:已撤单报单被拒绝GFEX:该品种当前是开市暂停!
  • 委托已被撤,状态信息40045:已撤单报单被拒绝GFEX:该品种当前是闭市!
  • 委托已被撤,状态信息40045:已撤单报单被拒绝DCE:该市场状态当前是初始化后
  • 委托已被撤,状态信息40045:已撤单报单被拒绝DCE:该市场状态已关闭

  • 40045:DCE:该市场状态已关闭

    特殊品种问题

  • CTP：没有报单交易权限

交易数据流水查询

成交历史记录、委托历史记录︰

  • 委托：时间、合约名称、状态（全成、未成等)、开平、委托价、委托量、未成数量、已成数量
  • 成交：合约名称、开平、成交价、成交量、成交时间

特殊说明：委托和成交记录都是仅能查询半年以内的数据。 银期转账历史记录：

  • 时间、转账金额、方向、状态

特殊说明：查询时间段不能大于3个月。

其他

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